Die mathematische Lehre und Forschung an der TU Wien ist stark international ausgerichtet. Dies bietet Studierenden die Möglichkeit von Auslandssemestern und Doppeldiplomen. Mehrere TU-Mathematiker wurden mit renommierten Preisen ausgezeichnet. Sowohl der math.space im Wiener Museumsquartier als auch die Kurt-Gödel-Gesellschaft werden von TU-Mathematikern geleitet.

Berufsbild der Mathematik

Durch die modernen Entwicklungen in der Industrie und Technik werden immer mehr mathematische Methoden benötigt. Daher ist die Arbeitsmarktsituation von Absolvent_innen der Mathematik generell sehr gut.

Sie finden dank ihrer Fähigkeit zum Analysieren komplexer Strukturen sehr vielfältige Arbeitsfelder, etwa in Entwicklungsabteilungen der Industrie, Softwareunternehmen, Banken und Versicherungen, Unternehmungsberatungen, Forschungsinstituten, Behörden und natürlich an Universitäten.

Aufbau des Master-Studiums (4 Semester)

•   Finanzmathematik
  – Finanzmathematik, zeitstetige Modell
  – Funktionalanalysis
  – Stochastische Analysis
•   Versicherungsmathematik
  – Risiko- und Ruintheorie
  – Privates Wirtschaftsrecht
  – Höhere Lebensversicherungsmathematik
  – Stochastische Kontrolltheorie
•   Gebundene Wahlfächer
•   Freie Wahlfächer und Soft Skills
•   Diplomarbeit

Im Folgenden werden einige charakteristische Themen vorgestellt, die im Rahmen des Studiums in den Pflicht- und Wahllehrveranstaltungen behandelt werden.

Mathematik und Finanzmärkte

Haben Sie gewusst, dass Mathematiker_innen an der Wall Street und anderen Finanzmärkten sehr gesuchte Leute sind? In den letzen 20 Jahren ist die Mathematik zu einer Schlüsseltechnologie im Finanzbereich geworden. Im Management von Finanzrisiken werden anspruchsvolle mathematische Modelle verwendet.

Finanzmathematik

Das klassische Modell für einen Börsenkurs basiert auf einem Modell der Molekularphysik. Es beschreibt die Bewegung eines Teilchens durch die zufälligen Stöße, die andere Teilchen darauf ausüben.
Analog dazu wird die Kursentwicklung einer Aktie durch den ständigen Fluss von Kauf- und Verkaufsorders beeinflußt. Jede dieser Orders gibt dem Aktienkurs einen kleinen Stoß nach oben oder unten. F. Black und M. Scholes benutzten dieses Modell, um 1973 eine Formel zur Bewertung von Optionen abzuleiten. Im Jahr 1997 wurde für diese Formel der Nobelpreis für Ökonomie vergeben. Die moderne Forschung arbeitet intensiv an der Weiterentwicklung dieser Modelle.

Risikomanagement

Versicherungen und Banken leben vom Risiko. Ihre Aufgabe ist die Abschätzung der Wahrscheinlichkeiten von Verlusten, die bewusst einkalkuliert werden müssen. Heute werden sehr komplexe mathematische Modelle für das Management von finanziellen Risiken verwendet. Den mathematischen Kern bildet die Wahrscheinlichkeitstheorie. Sie erlaubt, Ordnung in den Zufall zu bringen.

Versicherungsmathematik

Versicherungsunternehmen verwenden seit langem die Wahrscheinlichkeitstheorie zur Bestimmung der Prämien, sowie zur Berechnung der finanziellen Reserven, welche zur Erfüllung der Versicherungsleistungen benötigt werden.
In den vergangenen Jahren erhielt darüber hinaus die Behandlung des Veranlagungsrisikos zunehmende Bedeutung. Mathematiker_innen, die in diesen Bereichen qualifiziert sind, bekommen in der Versicherungsbranche interessante und lukrative Angebote.